概念
自相關（英語：Autocorrelation），也叫序列相關，是一個信号于其自身在不同時間點的互相關。非正式地來說，它就是兩次觀察之間的相似度對它們之間的時間差的函數。它是找出重複模式（如被噪聲掩蓋的周期信号），或識别隐含在信号諧波頻率中消失的基頻的數學工具。自相關函數在不同的領域，定義不完全等效。在某些領域，自相關函數等同于自協方差。
函數含義
給出運用最小二乘法的假設條件：n即擾動項均值為零；n即常數方差或同方差性；n即各觀測值擾動項相互獨立或互不相關；n即擾動項的正态性；n自相關在計量經濟學中主要指的是回歸模型中不同觀測值其擾動項之間的相關關系。自相關問題通常與時間序列數據有關，所以自相關也稱為序列相關；如果是由截面數據産生的自相關問題，則稱為空間相關
計量分類
通常情況下，自相關可以分為兩類。
一階自回歸形式
即擾動項隻與其滞後一期值有關的情況,即則稱具有一階自回歸形式。n
高階自回歸形式
即擾動項在本期的值不僅與其前一期滞後值有關，還與其前若幹期的滞後值都相關的情況，nn則稱具有高階自回歸形式。n一般來說，計量經濟模型中常見的自相關為一階自回歸形式。
