簡介
“計量”的意思是“以統計方法做定量研究”，所以“量”字應讀作“亮”，而不讀作“良”。據說在經濟學中，應用數學方法的曆史可追溯到三百多年前的英國古典政治經濟學的創始人威廉·配第的《政治算術》的問世（1676年）。
“計量經濟學”一詞，是挪威經濟學家弗裡希（R. Frisch）在1926年仿照“生物計量學”一詞提出的。 随後1930年成立了國際計量經濟學學會，在1933年創辦了《計量經濟學》雜志。
人們應如何理解“計量經濟學”的含義？弗裡希在《計量經濟學》的創刊詞中說到：“用數學方法探讨經濟學可以從好幾個方面着手，但任何一方面都不能與計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學決非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分都具有一定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活中的數量關系來說，都是必要的，但各自并非是充分條件。而三者結合起來，就有力量，這種結合便構成了計量經濟學。”
後來美國著名計量經濟學家克萊因也認為：計量經濟學是數學、統計技術和經濟分析的綜合。也可以說，計量經濟學不僅是指對經濟現象加以測量，而且表明是根據一定的經濟理論進行計量的意思。
計量經濟學的基礎是一整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬于計量經濟學的“硬件”，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的一個主要内容。
預測應用。從理論研究和方法的最終目的看，預測（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其預測的可靠性或有效性是我們應十分注意的。
特點
模型類型：采用随機模型。模型導向：以經濟理論為導向建立模型。模型結構：變量之間的關系表現為線性或者可以化為線性，屬于因果分析模型，解釋變量具有同等地位，模型具有明确的形式和參數。數據類型：以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變量為服從正态分布的連續随機變量。估計方法：僅利用樣本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估計變量。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。
發展
國外發展情況。計量經濟學首先主要用于微觀經濟分析，宏觀經濟理論出現後，在宏觀經濟方面的應用發展很快，同時，由于計算機的出現和迅速發展，更加促進了計量經濟學的發展，特别是二十世紀60～80年代初期，可以說是西方經濟學中發展最快的一個領域。當然，也存在一些問題。
國内發展情況。上世紀五十年代末，有人開始過研究，但很快就中斷了。直到70年代末，才恢複有關研究和學習，80年代後期是快速發展時期。同樣，存在一些重大的問題。
研究對象
計量經濟學的兩大研究對象：橫截面數據（Cross-sectional Data）和時間序列數據（Time-series Data）。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯性，以模型參數估計結果顯現相關性；後者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料，以展現研究對象的動态行為。
新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料，換言之，每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值，這種資料稱為追蹤資料 (Panel data，或稱面闆資料分析)。追蹤資料研究多個不同經濟體動态行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。
學習方法
與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：
研究對象發生了較大變化。即從研究确定性問題轉向非确定性問題，其對象的性質和意義将發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都将出現全新的變化。
研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。
研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太确定的。但真正要理解其不确定性的含義，并不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。理論計量經濟學和應用計量經濟學理論計量經濟學（Theoretical Econometrics）以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要内容，側重于理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。
應用計量經濟學（Applied Econometrics）則以建立與應用計量經濟學模型為主要内容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。
